Money management forex factory

Money Management Participa desde março de 2010 Status: Membro 540 Postagens Eu quero compartilhar meus pensamentos sobre gestão do dinheiro. Eu sou um comerciante sistemático, então eu gosto de estatísticas de negociação. O maior problema para mim foi como eu posso diferenciar entre normal ou grande drawdawn e sistema parou de trabalhar cenário e encontrar o risco / comércio então eu posso sobreviver a maus períodos. Eu encontrei uma solução para isso. Primeiro de tudo você deve definir o sistema parou de funcionar drawdawn. o máximo drawdawn você se permitirá ter. o meu é aos 30. você pode escolher o que quiser. 20,40 depois de decidir o máximo (sistema falhou) drawdawn agora analisamos os sistemas de negociação drawdawn. Estamos interessados ​​em encontrar o pior cenário possível. Antes de mais nada, olhamos para o backtest e observamos o pior desfocado lá. Depois disso, vamos usar a melhor ferramenta em gerenciamento de riscos que eu conheço: simulações Monte Carlo. depois de um grande número de simulações comerciais, descobriremos o máximo de perdas em termos de quanto tínhamos arriscado / comercializado. Eu tenho atached o simulador monte carlo eu uso o que é o arquivo aqui forexfactory / showthread. phpt17771 mas modificado porque eu acho que não estava calculando o direito de lucro. Vamos calcular o risco / negociar agora. Bem, vamos apenas dizer que temos pontos D máxima de acordo com as simulações. Eu gosto de ter uma margem de segurança e eu digo que meu sistema terá parado de funcionar se eu tiver um drawda de 1,5 pontos. assim risco / comércio será 30 / (1.5D). uma margem maior de segurança será de pontos D2. desculpe por um post tão longo. o arquivo excel é simples. digite winrate e reward / risk e divirta-se simulando e encontrando o pior cenário para você. depois edite. a fórmula do lucro não calculou o wright no arquivo. agora funciona bem mais tarde editar 2. há um segundo simulador ive descobriu que você pode usar o sistema automatizado de negociação. culation-tool / Entrou em setembro de 2008 Status: Lucky Man 2.268 Postagens Hmm, eu acho que seria uma boa idéia para clicar em F9quot, ou seja, executar a simulação a 100 vezes, e depois olhar para as médias / ganho médio, rebaixamento, etc / Dessa forma, você pode ver como o sistema sobrevive a tempestades de aleatoriedade - estatisticamente, é claro. A parte chata é que você não está usando nada além da relação R: R e da vitória como entrada, então não importa se o sistema é baseado em algum indicador de estado da arte, seja M5 ou diário, etc. Uma pergunta que me veio à mente enquanto eu consumia porções deliciosas da flora e fauna / ie. comer /, então como tudo isso se relaciona com a gestão do dinheiro esquecer amanhã, apenas roubar a noite Registrado em maio de 2011 Status: Membro 5 Posts Parece-me como o R: R é fixado em 2. Portanto, alterando a entrada não tem efeito. É verdade que eu tentei utillize muitos dos indicadores, mas ninguém funciona perfeitamente em todas as condições. Negociação forex é como dirigir um carro. Colocar a ruptura ou stoploss quando necessário caso contrário acidente propenso a acontecer quando mercados repentinamente se movem em oposição ao seu comércio. O que geralmente funciona é identificar as condições do mercado, acompanhar a tendência e acelerar o lucro. Em eur / usd, provavelmente, os mercados variam de faixa plana, em seguida, tendendo novamente na mesma direção para que houvesse algum pequeno plano que varia e de repente grande movimento em qualquer direção. Então, se você estiver usando o simples indicador de movimento móvel, você terá a idéia quando o mercado está variando ou quando a tendência. Apenas sobreviver no modo de faixa e você vai prosperar enquanto a tendência começa. Participa desde dezembro de 2006 Status: Membro 3.836 Posts que eu quero compartilhar meus pensamentos sobre gestão do dinheiro. Eu sou um comerciante sistemático, então eu gosto de estatísticas de negociação. O maior problema para mim foi como eu posso diferenciar entre normal ou grande drawdawn e sistema parou de trabalhar cenário e encontrar o risco / comércio então eu posso sobreviver a maus períodos. Eu encontrei uma solução para isso. Primeiro de tudo você deve definir o sistema parou de funcionar drawdawn. o máximo drawdawn você se permitirá ter. o meu é aos 30. você pode escolher o que quiser. 20,40 depois de decidir o máximo (falha no sistema). seu simulador montecarlo tem uma grande falha. O Excel não cria números verdadeiramente aleatórios. Você não vai conseguir bons resultados para trabalhar. Digite em google quotexcel random numbersquot. Então você vai encontrar muitos artigos afirmando que o excel não cria aleatoriedade real. Eu acho que para simulações reais você precisa de um programa que seja capaz de criar números verdadeiramente aleatórios. seu simulador montecarlo tem uma grande falha. O Excel não cria números verdadeiramente aleatórios. Você não vai conseguir bons resultados para trabalhar. Digite em google quotexcel random numbersquot. Então você vai encontrar muitos artigos afirmando que o excel não cria aleatoriedade real. Eu acho que para simulações reais você precisa de um programa que seja capaz de criar números verdadeiramente aleatórios. talvez você esteja certo, eu não sei. mas esse software me convenceu. Em primeiro lugar, muitas simulações são exatamente como os meus backtests. em segundo lugar, o meu histórico máximo drawdawn é muito menos que o máximo drawdawn eu tenho em grande número de simulações, então eu tenho uma melhor gestão de risco agora, então eu fiz antes das simulações usando apenas os dados de backtest. Se você não gosta deste, eu encontrei outro sistema automatizado de negociação. culation-tool /.Money Management Registrado em fevereiro de 2006 Status: Membro 313 Postagens A gestão do dinheiro é um ponto crítico que mostra a diferença entre vencedores e perdedores. Ficou provado que se 100 traders começarem a operar usando um sistema com 60 probabilidades de ganho, apenas 5 traders terão lucro no final do ano. Apesar das 60 chances de ganhos, 95 dos traders perderão por causa de sua má administração do dinheiro. A gestão do dinheiro é a parte mais significativa de qualquer sistema de negociação. A maioria dos comerciantes não entende como é importante. É importante entender o conceito de gerenciamento de dinheiro e entender a diferença entre ele e as decisões de negociação. A administração do dinheiro representa a quantidade de dinheiro que você vai colocar em uma negociação e o risco que você vai aceitar para esse negócio. Existem diferentes estratégias de gerenciamento de dinheiro. Todos eles visam preservar seu equilíbrio da exposição de alto risco. Primeiro de tudo, você deve entender o seguinte termo Core equity Core equity Equilíbrio inicial - Montante em posições abertas. Se você tem um saldo de 10.000 e entra em uma negociação com 1.000, o seu patrimônio líquido é de 9.000. Se você inserir mais 1.000 transações, seu patrimônio líquido será 8.000. É importante entender o que se entende por patrimônio líquido, já que sua administração financeira dependerá desse patrimônio. Vamos explicar aqui um modelo de gestão de dinheiro que provou alto retorno anual e risco limitado. A conta padrão que estaremos discutindo é de 100.000 contas com alavancagem de 20: 1. De qualquer forma, você pode adaptar essa estratégia para ajustar contas de negociação menores ou maiores. Estratégia de gerenciamento de dinheiro Seu risco por negociação nunca deve exceder 3 por negociação. É melhor ajustar seu risco para 1 ou 2 Nós preferimos um risco de 1, mas se você está confiante em seu sistema de negociação, então você pode aumentar seu risco até 3 1 risco de uma conta de 100.000 1.000 Você deve ajustar seu stop loss para que você nunca perca mais de 1.000 por um único negócio. Se você é um comerciante de curto prazo e você coloca o seu stop loss 50 pips abaixo / acima do seu ponto de entrada. 50 pips 1.000 1 pips 20 O tamanho da sua negociação deve ser ajustado para que você arrisque 20 / pip. Com alavancagem de 20: 1, seu tamanho de negociação será de 200.000 Se a negociação for interrompida, você perderá 1.000, que é 1 de seu saldo. Este comércio vai exigir 10.000 10 do seu saldo. Se você é um comerciante de longo prazo e você coloca seu stop loss 200 pips abaixo / acima do seu ponto de entrada. 200 pips 1.000 1 pip 5 O tamanho do seu comércio deve ser ajustado de modo que você arrisque 5 / pip. Com alavancagem de 20: 1, seu tamanho de negociação será de 50.000 Se a negociação for interrompida, você perderá 1.000, que é 1 de seu saldo. Este comércio vai exigir 2.500 2,5 do seu saldo. Apenas um exemplo. Seu saldo comercial e alavancagem fornecidos pelo seu corretor podem diferir desta fórmula. O mais importante é manter a regra de 1 risco. Nunca arrisque muito em um comércio. É um erro fatal quando um comerciante perde 2 ou 3 trocas consecutivas, então ele estará confiante de que sua próxima negociação será vencedora e ele pode adicionar mais dinheiro a essa negociação. Você pode explodir sua conta em pouco tempo. Um operador disciplinado nunca deve permitir que suas emoções e ganância controlem suas decisões. Negociar um par de moedas novas gerará poucos sinais de entrada. Seria melhor diversificar seus negócios entre várias moedas. Se você tem 100.000 de saldo e você tem uma posição em aberto com 10.000, então seu patrimônio líquido é de 90.000. Se você quiser entrar em uma segunda posição, então você deve calcular 1 risco do seu patrimônio líquido não do seu saldo inicial. Significa que o segundo risco de comércio nunca deve ser superior a 900. Se você quiser entrar em uma 3ª posição e seu patrimônio líquido é 80.000, então o risco por 3ª transação não deve exceder 800. É importante diversificar seus prós entre moedas que têm baixa correlação . Por exemplo, se você tem um longo EUR / USD, então você não deve esperar muito GBP / USD, pois eles têm alta correlação. Se você tem posições compradas em EUR / USD e GBP / USD e arrisca 3 por negociação, então seu risco é 6, uma vez que os negócios tenderão a terminar na mesma direção. Se você deseja negociar tanto o EUR / USD quanto o GBP / USD e o seu tamanho de posição padrão da sua administração de dinheiro é 10.000 (1 regra de risco), então você pode negociar 5.000 EUR / USD e 5.000 GBP / USD. Desta forma, você estará arriscando 0,5 em cada posição. A estratégia do Martingale e anti-martingale É muito importante entender essas duas estratégias. Regra - Martingale aumentando seu risco ao perder. Isso é uma estratégia adotada pelos jogadores, que afirma que você deve aumentar o tamanho de suas negociações quando perder. É aplicado no jogo da seguinte forma Aposta 10, se perder a aposta 20, se perder a aposta 40, se perder a aposta 80, se perder a aposta 160..etc Esta estratégia assume que depois de 4 ou 5 trocas perdidas, a sua chance ganhar é maior então você deve adicionar mais dinheiro para recuperar sua perda A verdade é que as chances são as mesmas, apesar de sua perda anterior Se você tiver 5 derrotas consecutivas, ainda suas chances de 6ª aposta 50:50 O mesmo erro fatal pode ser feito por alguns comerciantes novatos. Por exemplo, se um comerciante começou com um abalance de 10.000 e depois de 4 comércios perdidos (cada um é 1.000), seu saldo é 6000. O comerciante vai pensar que ele tem maiores chances de ganhar o 5º comércio, então aumentará o tamanho de sua posição 4 vezes para recuperar sua perda. Se ele perder, seu saldo será de 2.000. Ele nunca irá se recuperar de 2.000 para seu saldo inicial de 10.000. Um profissional disciplinado nunca deve usar esse método de jogo, a menos que queira perder seu dinheiro em pouco tempo. Regra anti-martingale aumenta seu risco quando ganharamp diminui seu risco ao perder Isso significa que o comerciante deve ajustar o tamanho de suas posições de acordo com seus novos ganhos ou perdas. Exemplo: O operador A começa com um saldo de 10.000. Seu tamanho comercial padrão é de 1.000. Após 6 meses, seu saldo é de 15.000. Ele deve ajustar seu tamanho comercial para 1.500 Traders B começa com 10.000. Seu tamanho padrão de negociação é 1.000. Após 6 meses, seu saldo é 8.000. Ele deve ajustar seu tamanho de negociação para 800. Estratégia de alto retorno Esta estratégia é para os comerciantes que buscam maior retorno e ainda preservam seu saldo inicial. De acordo com suas regras de gerenciamento de dinheiro, você deve arriscar 1 de seu saldo. Se você começar com 10.000 e seu tamanho comercial for 1.000 (Risco 1) Depois de 1 ano, seu saldo é 15.000. Agora você tem seu saldo inicial de 5.000 de lucro. Você pode aumentar seu lucro potencial arriscando mais deste lucro enquanto restringe seu risco de saldo inicial a 1. Por exemplo, você pode calcular sua negociação no seguinte padrão: 1 risco 10.000 (saldo inicial) 5 de 5.000 (lucro) Desta forma , você terá mais potencial para maiores retornos e, ao mesmo tempo, ainda estará arriscando 1 do seu depósito inicial. Estratégia de alto retorno Esta estratégia é para os comerciantes que buscam maior retorno e ainda preservam seu saldo inicial. De acordo com suas regras de gerenciamento de dinheiro, você deve arriscar 1 de seu saldo. Se você começar com 10.000 e seu tamanho comercial for 1.000 (Risco 1) Depois de 1 ano, seu saldo é 15.000. Agora você tem seu saldo inicial de 5.000 de lucro. Você pode aumentar seu lucro potencial arriscando mais deste lucro enquanto restringe seu risco de saldo inicial a 1. Por exemplo, você pode calcular sua negociação no seguinte padrão: 1 risco 10.000 (saldo inicial) 5 de 5.000 (lucro) Desta forma , você terá mais potencial para maiores retornos e, ao mesmo tempo, ainda estará arriscando 1 do seu depósito inicial. Isso é muito agressivo. 10 perdendo o comércio e 50 dos lucros de 1 ano estão no ralo. Você quer dizer algo assim? Na classe de modelos de volatilidade estocástica (SV), os efeitos de alavancagem são tipicamente especificados através da correlação direta entre as inovações nos retornos e na volatilidade, resultando no modelo de alavancagem dinâmica (DL). Recentemente, dois modelos SV assimétricos baseados em efeitos de limiar têm sido propostos na literatura. Como tais modelos consideram apenas o sinal do retorno anterior e negligenciam sua magnitude, este artigo propõe um modelo dinâmico de alavancagem assimétrica (DAL) que acomoda a correlação direta, bem como o sinal e a magnitude dos efeitos do limiar. Um caso especial do modelo DAL com correlação direta zero entre as inovações é o modelo de alavancagem assimétrica (AL). Os modelos dinâmicos de alavancagem assimétrica são estimados pelo método de probabilidade de Monte Carlo (MCL). Experimentos de Monte Carlo são apresentados para examinar as propriedades da amostra finita do estimador. Para um tamanho de amostra de T 2000 com 500 replicações, as médias amostrais, os desvios-padrão e os erros quadráticos médios dos estimadores MCL indicam apenas um pequeno viés de amostra finita. As estimativas empíricas para os retornos financeiros SampP 500 e TOPIX, e taxas de câmbio USD / AUD e YEN / USD, indicam que a classe DAL, incluindo os modelos DL e AL, é geralmente superior aos modelos limiares SV em relação a AIC e BIC, com AL normalmente fornecendo o melhor ajuste para os dados.´ Eu não penso assim. Parabéns, no entanto. Quando eu pesquisei cotidianamente o Googled, você chegou ao topo. Então você pode ser o especialista líder do mundo. Cadastrar em Mar 2004 Status: Valued Member 424 Postagens Você quer dizer algo assim? Na classe de modelos de volatilidade estocástica (SV), os efeitos de alavancagem são tipicamente especificados através da correlação direta entre as inovações nos retornos e na volatilidade. , resultando no modelo de alavancagem dinâmica (DL). Recentemente, dois modelos SV assimétricos baseados em efeitos de limiar têm sido propostos na literatura. Como tais modelos consideram apenas o sinal do retorno anterior e negligenciam sua magnitude, este artigo propõe um modelo dinâmico de alavancagem assimétrica (DAL) que acomoda a correlação direta, bem como o sinal e a magnitude dos efeitos do limiar. Um caso especial do modelo DAL com correlação direta zero entre as inovações é o modelo de alavancagem assimétrica (AL). Os modelos dinâmicos de alavancagem assimétrica são estimados pelo método de probabilidade de Monte Carlo (MCL). Experimentos de Monte Carlo são apresentados para examinar as propriedades da amostra finita do estimador. Para um tamanho de amostra de T 2000 com 500 replicações, as médias amostrais, os desvios-padrão e os erros quadráticos médios dos estimadores MCL indicam apenas um pequeno viés de amostra finita. As estimativas empíricas para os retornos financeiros SampP 500 e TOPIX, e taxas de câmbio USD / AUD e YEN / USD, indicam que a classe DAL, incluindo os modelos DL e AL, é geralmente superior aos modelos limiares SV em relação a AIC e BIC, com AL normalmente fornecendo o melhor ajuste para os dados.´ Eu não penso assim. Parabéns, no entanto. Quando eu pesquisei cotidianamente o Googled, você chegou ao topo. Então você pode ser o especialista líder mundial que eu usei para modelar vários cenários de A / L e eventualmente percebi que tudo o que eu estava fazendo era criar um sistema de negociação dentro de um sistema de negociação. Em vez de apenas olhar para o (s) meu (s) sistema (s) comercial (ais) de desempenho e ter uma abordagem de gestão financeira que fosse transparente e fácil de ajustar à minha própria tolerância à volatilidade - acabei com um sistema de gestão de dinheiro que (devido a A / L) poderia facilmente acabar fora de fase com o meu sistema de negociação - ou um que sempre atrasou o sistema de negociação. De qualquer forma, a tentativa de otimizar a sincronização entre o sistema de negociação e o sistema mm é uma batalha fútil e perdida, porque não há previsão de quando grupos de vencedores e perdedores irão ocorrer. Depois de todo esse tempo investido, percebi que no final o quotsimple é o melhor. Se você assumir uma porcentagem constante de risco e quiser aumentá-lo à medida que fica mais rico - seu gerenciamento de dinheiro permanecerá transparente no quotsistema e tudo o que você precisa fazer é descobrir se é possível lidar com o aumento da volatilidade. Tenho pena daqueles estatísticos pobres que gastam tanto tempo mexendo com sistemas assimétricos elaborados porque gostam do exercício acadêmico disso - quando na realidade eles provavelmente não trocam muito bem e talvez precisem sentir que desistiram da busca pelo quotsystemquot holy O Graal migrou involuntariamente para algo que eles acham que é mais sofisticado - o Santo Graal. Olá, é Margin Level pode ser usado quase nenhum fio falar sobre isso, mas ultimamente eu dependo fortemente sobre ele (tão pesado que eu acho que é santo graal, à primeira vista), eu tento descobrir a verdadeira alavancagem (ou coisa assim) com isso, me desculpe, mas eu não consigo entender sua pergunta, mas vou tentar de qualquer maneira. Primeiro eu não presto atenção à margem. Não tem qualquer influência sobre a minha negociação, exceto de uma forma mais avançada, onde eu possa ter uma conta grande, mas apenas negociar com 200k na conta de negociação e o dinheiro em outro lugar (como em um banco) para cobrir rebaixamentos. No entanto, o tamanho da minha posição é baseado no montante de capital maior (combinado). Só então me importo com margem. Segundo, se você simplesmente calcular o tamanho da posição como uma porcentagem do tamanho da sua conta, isso é tudo o que você precisa saber. PS. Obrigado pelo plug Dial. Talvez esta seja uma questão muito ingênua e já possa ter sido questionada e discutida em outro lugar. Ainda gostaria de ir para lá. Assumindo que seguimos a gestão do dinheiro de arriscar 2 de capital em cada negócio, não arriscando mais de 10 em todas as negociações abertas combinadas, é razoável esperar dobrar a conta em um ano e a cada ano. (Outro pressuposto poderia ser o de fazer trocas de gráficos diários apenas por mais confiabilidade do que os gráficos intra-diários) Eu li em algum lugar, que mesmo um experiente Forex Trader pode fazer apenas 30 retornos sobre o capital em um ano. Não tenho certeza se algum idoso iria visitar este tópico. Adoraria procurar algumas respostas. Apresse-se a não entrar e não apresse-se a não sair de estratégias de gestão de Comércio Estratégico Eu tenho estudado extensivamente estratégias de gestão de dinheiro. Eu concluí que seu uso mais efetivo vem de uma estratégia consistente, gerando uma alta taxa de ganho / perda que tem uma sequência previsível de ganhos e perdas. Portanto, o gerenciamento de dinheiro poderia ser melhor combinado com o gatilho que faz com que você entre em conjunto com um estudo MAE e MFE desse gatilho específico. A entrada é a chave. falta de consistência é o inimigo Uma previsibilidade razoável do seu sinal, pode ser usada com um manejo de dinheiro do tipo martingale. e em alguns sistemas, uma estratégia anti-martingale funciona melhor. Discutirei e demonstrarei o que eu chamo de método de martingale reverso junto com seqüências previsíveis de perdas e vitórias. Algum dia, quando eu sentir por isso. Fique ligado. Savant, percebo que você usa martingale em sua estratégia de cash / carry e funciona bem. mas usar o martingale na negociação direcional (se você ganha ou perde dinheiro à medida que o mercado se move em uma determinada direção) é o caminho mais rápido para SURE RUIN. você deve usar anti-martingale nesses casos, não há como evitar isso. essa não é minha opinião, isso é um fato matemático provado pelos melhores cientistas do mundo. O problema com as estratégias do martingale MM é que você será eliminado pela primeira série de perdedores. e todos os sistemas terão uma série de perdedores em algum momento. a primeira missão dos comerciantes é ficar no jogo, a missão secundária é ganhar dinheiro. Relaxe e seja feliz. Como eu disse, eu mantenho R para MM (risco de uma porcentagem constante de carteira em cada negociação). Este é um conceito simples que funciona bem. Eu tenho uma outra estratégia de MM que eu gosto de usar. seu comumente chamado RP. é aí que você aposta uma porcentagem do seu portfólio em cada negociação, MAIS uma porcentagem de seus lucros. tamanho inicial do portfólio 100.000 tamanho atual do portfólio 120.000 lucro atual do portfólio 20.000 R 1 P 1 com R simples, você estaria arriscando 1 em cada negociação (1 de 100.000 1.200). mas com RP, você estaria arriscando 1.200 1 de lucros (1 de 20.000 200). assim, você arriscaria 1.400 em cada negociação. se a sua conta não tiver lucro, a RP agirá exatamente como a R., somente quando você mostrar um lucro e começar a arriscar uma porcentagem de seus lucros em cada negociação. Essa é uma ótima maneira de aumentar sua conta rapidamente, e geralmente a considero melhor do que estratégias ideais que tentam realizar o mesmo feito. Relaxe e seja feliz. Como eu disse, eu mantenho R para MM (risco de uma porcentagem constante de carteira em cada negociação). Este é um conceito simples que funciona bem. Eu tenho uma outra estratégia de MM que eu gosto de usar. seu comumente chamado RP. é aí que você aposta uma porcentagem do seu portfólio em cada negociação, MAIS uma porcentagem de seus lucros. tamanho inicial do portfólio 100.000 tamanho atual do portfólio 120.000 lucro atual do portfólio 20.000 R 1 P 1 com R simples, você estaria arriscando 1 em cada negociação (1 de 100.000 1.200). mas com RP, você estaria arriscando 1.200 1 de lucros (1 de 20.000 200). assim, você arriscaria 1.400 em cada negociação. se a sua conta não tiver lucro, a RP agirá exatamente como a R., somente quando você mostrar um lucro e começar a arriscar uma porcentagem de seus lucros em cada negociação. Essa é uma ótima maneira de aumentar sua conta rapidamente, e geralmente a considero melhor do que estratégias ideais que tentam realizar o mesmo feito. Eu projetei uma planilha em torno desse tipo exato de sistema que permitia estabelecer um nível de risco diferente para os lucros e patrimônio líquido. Eu joguei muito com ele e experimentei vários cenários. No final, descobri que era mais fácil apenas aumentar o tamanho de toda a posição (r), pois os lucros atingiam certos níveis e essa curva de capital próprio era mais fácil de controlar e mais tangível. No final, foi uma variação em uma estratégia de dimensionamento de posição de proporção fixa. Exatamente a estratégia de MM que Merlin descreve que uso, tirada do livro de Van Tharps. Eu também fiz algum trabalho com uma planilha sobre o tema. Na verdade, peguei uma planilha sua e a adaptei para o propósito. Uma coisa que acrescentei, além do campo para o risco adicional a ser usado nos lucros e, portanto, a determinação dos contratos adicionais negociados, foi uma coluna que calculou o novo risco geral do negócio. Combinando os dólares de risco inicial, digamos 2, e o risco em dólares dos lucros a serem usados, fui capaz de determinar quanto risco cada operação estava arriscando em geral, em relação ao patrimônio da conta, independentemente se fosse capital original ou lucros. Quando extrapolei meus retornos atuais para o tempo, alcanço níveis de risco geral por negociação com os quais me sinto desconfortável. Uma vez atingido níveis de 7 de risco por negociação ou maior, as oscilações na conta podem se tornar grandes demais para o meu gosto. Então eu decidi por um limite pré-determinado manual. Assim, quando a conta atingir esses níveis, em vez de realmente arriscar, digamos 2 sobre capital inicial e 5 de lucros, se o risco geral por comércio se tornar maior que 4 ou 5 por comércio, ele será limitado lá. O que eu não entendo é alavancagem assimétrica. Eu li em alguns de seus posts que os efeitos do Asym-Lev podem ser debilitantes para uma pequena conta. Estou sob o entendimento de que uma conta com 25.000 ou menos pode realmente ser negativamente afetada por isso, e à medida que o patrimônio da conta fica mais alto, torna-se menos um fator. Mas eu não sei por quê. Eu não consigo descobrir. Este é um momento oportuno para abordar este assunto, porque se ele afeta minha conta ou não, eu prefiro ficar sabendo, e tenho certeza que muitos outros irão se beneficiar com sua explicação. O que é exatamente a alavancagem Assimétrica Por que prejudica uma conta menor e não maior? Qual a dinâmica entre o tamanho da conta, o tamanho da posição e o Asym-Lev, e o que o trader pode fazer para mitigar seus efeitos? ou FxSol, por exemplo, até o patrimônio da conta chegar fora de seu alcance. Quem é aquele homem mascarado? Obrigado. Estou ansioso por sua resposta. Eu também fiz algum trabalho com uma planilha sobre o tema. Na verdade, peguei uma planilha sua e a adaptei para o propósito. Uma coisa que acrescentei, além do campo para o risco adicional a ser usado nos lucros e, portanto, a determinação dos contratos adicionais negociados, foi uma coluna que calculou o novo risco geral do negócio. RI MUITO. Uma das planilhas tinha esse recurso que eu desativava antes de postar porque estava fora do tópico que eu estava abordando. Combinando os dólares de risco inicial, digamos 2, e o risco em dólares dos lucros a serem usados, fui capaz de determinar quanto risco cada operação estava arriscando em geral, em relação ao patrimônio da conta, independentemente se fosse capital original ou lucros. Depois de muita pesquisa, é precisamente por isso que a Id concluiu que era mais simples ajustar-se a todos os níveis de risco à medida que a conta aumentava. Uma vez que eu vi que misturar o risco de lucro e patrimônio original apenas equivalia a uma escala variável de risco, decidi que não importava muito como você se comporta, você só precisa de um perfil de risco que reflita seu sistema e sua filosofia de mercado. Quando extrapolei meus retornos atuais para o tempo, alcanço níveis de risco geral por negociação com os quais me sinto desconfortável. Uma vez atingido níveis de 7 de risco por negociação ou maior, as oscilações na conta podem se tornar grandes demais para o meu gosto. Então eu decidi por um limite pré-determinado manual. Assim, quando a conta atingir esses níveis, em vez de realmente arriscar, digamos 2 sobre capital inicial e 5 de lucros, se o risco geral por comércio se tornar maior que 4 ou 5 por comércio, ele será limitado lá. Você tem uma tolerância de alto risco. Ou isso ou você tem uma boa taxa de vitórias. O que eu não entendo é alavancagem assimétrica. Eu li em alguns de seus posts que os efeitos do Asym-Lev podem ser debilitantes para uma pequena conta. Estou sob o entendimento de que uma conta com 25.000 ou menos pode realmente ser negativamente afetada por isso, e à medida que o patrimônio da conta fica mais alto, torna-se menos um fator. Mas eu não sei por quê. Eu não consigo descobrir. Com um sistema MM de risco, você não pode controlar seu risco muito próximo do nível de risco constante que deseja atingir se o seu tamanho de posição pular em grandes incrementos. Imagine negociar 100k de tamanho de posição com uma conta de 25k. Se você definir seu risco para uma constante de 2%, poderá arriscar 500,00, o que significa negociar um contrato com 50 paradas de pip ou dois contratos com 25 paradas de pip. O que acontece se suas paradas devem ser de 30 pips Então você só pode negociar 1 contrato, o que significa risco de 1,2 por cento com um contrato ou 2,4 por cento com dois. Em outras palavras, sua alavancagem é muito pequena ou muito grande nesse cenário, mas quando sua conta atinge 30k você pode negociar 2 contratos com 30 paradas de pip e ter exatamente 2% arriscados. Assim que você pula de um contrato para dois, sua alavancagem dobra de quando você estava negociando um contrato. Então entre 25k e 30k você está arriscando menos de 2%. Na verdade, muito mais perto de 1% por boa parte do tempo. Se sua curva de capital projetada permitir 2% de risco, você não ganhará quase tanto dinheiro se estiver ganhando como deveria, porque você não está arriscando 2%. Se você está perdendo você perderá muito menos por não arriscar muito, mas em um sistema de expectativa positiva com uma boa distribuição de ganhos e perdas você não estará maximizando seus lucros. Portanto, você não tem uma alavancagem simétrica e, dependendo de como seus negócios funcionam, isso pode ajudá-lo ou prejudicá-lo. Minha pesquisa mostra que ele vai te machucar muito mais frequentemente que irá ajudá-lo. Eu encontrei principalmente cenários em que um risco constante é mais lucrativo do que um risco flutuante. Para resolver o problema da alavancagem assimétrica, tudo o que você precisa é um tamanho de posição menor em relação ao tamanho da sua conta. Com a negociação FOREX, os melhores resultados encontrados indicam que a capacidade de iniciar tamanhos de posição em incrementos de 1000,00 é melhor para contas com menos de 20k. Muitas vezes, estes são conhecidos como micro mini. Depois de 20k ou mais graduando-se em incrementos de mini ou 10k em tamanho de negociação. e assim por diante. Eu não usei isso, mas FXCM tem um módulo que permite negociações de dimensionamento para uma porcentagem exata e, consequentemente, criar um tamanho de posição para um valor exato em dólar que reflete a porcentagem exata. Eu acho que há um tamanho mínimo de conta necessário. O que exatamente é a alavancagem Assimétrica Por que prejudica uma conta menor e não maior Se o tamanho da sua posição mínima for muito grande em relação ao tamanho da sua conta, a mesma coisa também acontecerá com uma conta maior. Um ótimo exemplo seria quando os contratos da SampP exigissem de 15 a 20 K de margem e não houvesse minicontratos. Alguém negociando esses contratos e uma abordagem R MM experimentaria muita alavancagem assimétrica com 500k e ainda veria seu efeito com contas em milhões baixos. Que dinâmica existe entre o tamanho da conta, o tamanho da posição e o Asym-Lev, e o que o comerciante pode fazer para mitigar seus efeitos? Possivelmente usando super minis, como com Oanda ou FxSol, por exemplo, até que o patrimônio da conta alcance fora de seu alcance