Software de gráfico estocástico

Oscilador Estocástico O Slow Stochastic incorpora suavização adicional e é freqüentemente usado para fornecer um sinal mais confiável. Se o oscilador estocástico pairar perto de 100, sinaliza acumulação. O estocástico à espreita próximo de zero indica distribuição. A forma de um fundo estocástico dá alguma indicação do rali que se segue. Um fundo estreito que não seja muito profundo indica que os ursos são fracos e que o comício seguinte deve ser forte. Um fundo largo e profundo sinaliza que os ursos são fortes e que o rali deve ser fraco. O mesmo se aplica aos topos estocásticos. Tops estreitos indicam que os touros são fracos e que a correção provavelmente será severa. Topos altos e largos indicam que os touros são fortes e a correção provavelmente é fraca. Os sinais são listados em ordem de importância: Vá em frente na divergência de alta (em D), onde o primeiro vale está abaixo do nível de Sobrevivência. Vá em frente quando K ou D cair abaixo do nível de Sobrevivência e subir novamente. Vá em frente quando K cruzar acima de D. Vá em frente na divergência de baixa (em D), onde o primeiro pico está acima do nível de Overbought. Seja breve quando K ou D subir acima do nível de Overbought e cair abaixo dele. Vá em baixa quando K cruzar para abaixo de D. Coloque stop-loss abaixo do menor menor mais recente quando estiver comprando (ou acima do menor mais recente quando estiver short). As linhas K e D apontadas na mesma direção são usadas para confirmar a direção da tendência de curto prazo. Lane também usou Divergências Clássicas. um tipo de divergência tripla. Somente tome sinais na direção da tendência e nunca se demore quando o oscilador estocástico estiver sobrecomprado, nem curto quando sobrevendido. Se K ou D cair abaixo da linha de Sobrevivência, coloque um buy-stop à direita. Quando estiver parado, coloque um stop loss abaixo do Low da recente tendência de descida (a mais baixa desde o dia do sinal). Se o oscilador estocástico se elevar acima da linha de sobrecompra, coloque um ponto final de venda. Quando estiver parado, coloque um stop loss acima da High da recente tendência de subida (a mais alta desde o dia do sinal). Exemplo Estocástico O Exemplo do Slow Stochastic ilustra os sinais de negociação. Este estudo enfoca a técnica de entrada de trailing stop usada em um mercado de tendências. Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação. K cai abaixo de 20. Coloque um buy-stop à direita acima dos dias. Alta de 33 1/2. Mova o buy-stop para baixo, para 33, acima da High of day 2. Mova o stop para acima da High of day 3. Mova o stop para 32 1/2 - um tick acima da High no dia 4. O dia abre com um novo Low de 31 3/8 e depois sobe até que estamos parados em 32 1/2. Coloque um stop-loss abaixo do Low (ou seja, o menor Low desde o dia 1). Posteriormente, o preço cai de volta aos dias baixos, mas não ativa o stop-loss um tick abaixo. Saia quando o preço fechar abaixo do MA. Veja o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador. As configurações padrão são: Junte-se à nossa Mailing List Leia o informativo Colin Twiggsrsquo Trading Diary, oferecendo análise fundamental da economia e análise técnica dos principais índices de mercado, ouro, petróleo bruto e forex. Para calcular o oscilador estocástico: O primeiro passo é decidir o número de períodos (K Períodos) a serem incluídos no cálculo. A norma é de 5 dias, mas isso deve ser baseado no período de tempo que você está analisando. Em seguida, calcule K, comparando o último preço de fechamento com o intervalo negociado durante o período selecionado: CL Fechar hoje - Mais baixo em K Períodos HL Mais alto em K Períodos - Mais baixo em K Períodos K ​​CL / HL 100 Calcular D suavizando K A fórmula original usava uma média móvel simples de 3 períodos. mas isso pode ser variado, com base no período de tempo que você está analisando. Tradutor Software estocástico RSI Oscilador Introduzido por Tuschar Chande e Stanley Kroll em dezembro de 1992 Stocks and Commodities artigo intitulado, RSI estocástico RSI e Dynamic Momentum Index, o oscilador estocástico RSI tenta combinar ideias de dois indicadores - o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico. Como o próprio nome indica, o oscilador RSI estocástico é o RSI executado através do algoritmo estocástico. O Oscilador RSI Estocástico é um indicador de momento projetado para mostrar a relação do valor atual do RSI em relação a sua faixa alta / baixa em um determinado número de períodos usando uma escala de 0 a 100. O oscilador estocástico RSI, bem como os outros osciladores estocásticos, é tipicamente plotado como 2 linhas: a linha StochRSI e D. O StochRSI é a linha principal (rápida) e D é a linha de sinal (lenta). O oscilador estocástico RSI é calculado pela fórmula: StochRSI ((RSI de hoje - RSI mais baixo em K Períodos) / (RSI mais alto em K Períodos - RSI mais baixo em K Períodos)) 100 Retardando StochRSI Média móvel de 3 períodos de StochRSI usando uma média móvel de 1 período de StochRSI elimina esta desaceleração (ou suavização) da média móvel do período StochRSI D 3 de Slowing StochRSI Existem três técnicas básicas para usar o oscilador de RSI estocástico para gerar sinais de negociação. Crossovers: 1) Crossover linha StochRSI / D: Um sinal de compra ocorre quando o StochRSI cruza acima da linha D e um sinal de venda ocorre quando o StochRSI cruza abaixo da linha D. 2) Crossover de nível de StochRSI / 50: Quando o StochRSI cruza acima de 50, um sinal de compra é dado. Alternativamente, quando o StochRSI cruza abaixo de 50 um sinal de venda é dado. Divergência: Procurar por divergências entre o oscilador estocástico RSI e o preço pode ser muito eficaz na identificação de potenciais pontos de reversão no movimento de preços. Negociação longa na Divergência Bullish Clássica: Baixas baixas no preço e baixas mais altas no oscilador estocástico RSI Negociação na divergência baixista clássica: altas mais altas no preço e altas mais baixas no oscilador estocástico RSI. Condições de sobrecompra / sobrevenda: O oscilador estocástico RSI pode ser usado para identificar potenciais condições de sobrecompra e sobrevenda nos movimentos de preços. Uma condição de sobrecompra é geralmente descrita como o oscilador estocástico RSI sendo maior ou igual ao nível 80, enquanto uma condição de sobrevenda é geralmente descrita como o oscilador estocástico sendo menor ou igual ao nível 20. Os negócios podem ser gerados quando o oscilador estocástico RSI cruza esses níveis. Um sinal de compra ocorre quando o oscilador de RSI estocástico declina abaixo de 20 e, em seguida, sobe acima desse nível. Um sinal de venda ocorre quando o oscilador do RSI estocástico sobe acima de 80 e depois cai abaixo desse nível. Os materiais apresentados neste site são apenas para fins informativos e não se destinam a consultoria de investimento ou negociação. Materiais de leitura sugeridos são criados por terceiros e não refletem necessariamente as opiniões ou representações da Capital Market Services LLC. Por favor, consulte a nossa página de divulgação de risco para mais informações. Isenção de Risco: A negociação forex on-line acarreta um alto grau de risco ao seu capital e é possível perder todo o seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. Forex trading pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, garantir que você entenda completamente os riscos envolvidos, e procure aconselhamento independente, se necessário. Oscilador Estocástico Oscilador Introdução Desenvolvido por George C. Lane no final dos anos 1950, o oscilador estocástico é um indicador de momentum que mostra a localização do parente próximo ao intervalo alto-baixo durante um determinado número de períodos. De acordo com uma entrevista com Lane, o Oscilador Estocástico não segue preço, não segue volume ou algo parecido. Segue a velocidade ou o momento do preço. Como regra geral, o momento muda de direção antes do preço. Como tal, divergências de alta e baixa no Oscilador Estocástico podem ser usadas para prever reversões. Este foi o primeiro e mais importante sinal que Lane identificou. Lane também usou este oscilador para identificar touro e suportar arranjos para antecipar uma reversão futura. Porque o oscilador estocástico é ligado ao intervalo, também é útil para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Cálculo A configuração padrão para o oscilador estocástico é de 14 períodos, que podem ser dias, semanas, meses ou um período de tempo intradiário. Um K de 14 períodos usaria o fechamento mais recente, a maior alta nos últimos 14 períodos e a menor baixa nos últimos 14 períodos. D é uma média móvel simples de 3 dias de K. Esta linha é traçada ao lado de K para atuar como um sinal ou linha de disparo. Interpretação O oscilador estocástico mede o nível do fechamento em relação ao intervalo alto-baixo em um determinado período de tempo. Suponha que a máxima mais alta seja igual a 110, a menor mais baixa seja igual a 100 e a próxima seja igual a 108. A variação alta-baixa é 10, que é o denominador na fórmula K. O fechamento menos o menor inferior é igual a 8, que é o numerador. 8 dividido por 10 é igual a 0,80 ou 80. Multiplique esse número por 100 para encontrar K K igual a 30 se o fechamento estiver em 103 (0,30 x 100). O oscilador estocástico está acima de 50 quando o fechamento está na metade superior do intervalo e abaixo de 50 quando o fechamento está na metade inferior. Leituras baixas (abaixo de 20) indicam que o preço está próximo do mínimo para o período de tempo determinado. Altas leituras (acima de 80) indicam que o preço está próximo de sua alta para o período de tempo determinado. O exemplo da IBM acima mostra três intervalos de 14 dias (áreas amarelas) com o preço de fechamento no final da linha do período (pontilhado vermelho). O oscilador estocástico é igual a 91 quando o fechamento estava no topo da faixa. O oscilador estocástico é igual a 15 quando o fechamento estava perto da parte inferior do intervalo. O fechamento é igual a 57 quando o fechamento estava no meio do intervalo. Rápido, lento ou completo Existem três versões do oscilador estocástico disponíveis no SharpCharts. O Oscilador Rápido Estocástico é baseado nas fórmulas originais de George Lane para K e D. K na versão rápida que parece bastante instável. D é o SMA de 3 dias de K. De fato, Lane usou D para gerar sinais de compra ou venda com base em divergências de alta e baixa. Lane afirma que uma divergência D é o único sinal que fará com que você compre ou venda. Como D no oscilador do Fast Stochastic é usado para sinais, o Oscilador do Slow Stochastic foi introduzido para refletir essa ênfase. O oscilador do Slow Stochastic suaviza K com um SMA de 3 dias, que é exatamente o que D está no oscilador do Fast Stochastic. Observe que K no oscilador do Slow Stochastic é igual a D no oscilador do Fast Stochastic (gráfico 2). Oscilador Rápido Estocástico: Cálculo básico Fast KK Fast D SMA de 3 períodos do Fast K Slow Oscilador Estático: Lento K Rápido K suavizado com SMA de 3 períodos Lento D SMA de 3 períodos de Lento K O Oscilador Completo Estocástico é uma versão totalmente personalizável do o oscilador do Slow Stochastic. Os usuários podem definir o período de retrospectiva, o número de períodos para abrandar K e o número de períodos para a média móvel de D. Os parâmetros padrão foram usados ​​nestes exemplos: Oscilador Estocástico Rápido (14,3), Oscilador Estocástico Lento (14,3) e Oscilador Estocástico Completo (14,3,3). Oscilador Estocástico Completo: Full K Fast K suavizado com X-período SMA Full D X-período SMA de Full K Overbought Oversold Como um oscilador ligado. o oscilador estocástico facilita a identificação dos níveis de sobrecompra e sobrevenda. O oscilador varia de zero a cem. Não importa quão rápido uma segurança avance ou diminua, o oscilador estocástico sempre flutuará dentro dessa faixa. As configurações tradicionais usam 80 como o limite de sobrecompra e 20 como o limite de sobrevenda. Esses níveis podem ser ajustados para atender às necessidades analíticas e às características de segurança. Leituras acima de 80 para o oscilador estocástico de 20 dias indicariam que o título subjacente estava sendo negociado perto do topo de sua faixa de 20 dias de intervalo alto-baixo. As leituras abaixo de 20 ocorrem quando um título está sendo negociado no limite inferior de seu intervalo alto-baixo. Antes de examinar alguns exemplos de gráficos, é importante observar que as leituras de sobrecompra não são necessariamente de baixa. Os títulos podem ficar sobrecomprados e permanecem sobrecomprados durante uma forte tendência de alta. Os níveis de fechamento que estão consistentemente próximos do topo da faixa indicam pressão de compra sustentada. Na mesma linha, as leituras de sobrevenda não são necessariamente otimistas. Os títulos também podem se tornar sobrevendidos e permanecer sobrevendido durante uma forte tendência de baixa. Os níveis de fechamento consistentemente perto da parte inferior do intervalo indicam pressão de venda sustentada. É, portanto, importante identificar a tendência maior e negociar na direção dessa tendência. Procure leituras de oversold ocasionais em uma tendência de alta e ignore as freqüentes leituras de sobrecompra. Da mesma forma, procure leituras de sobrecompra ocasionais em uma forte tendência de baixa e ignore leituras de sobrevenda frequentes. O Gráfico 3 mostra o Yahoo (YHOO) com o Oscilador Completo Estocástico (20,5,5). Um período de retorno mais longo (20 dias versus 14) e médias móveis mais longas para suavização (5 versus 3) produzem um oscilador menos sensível com menos sinais. O Yahoo estava negociando entre 14 e 18 de julho de 2009 até abril de 2010. Essas faixas de negociação são adequadas para o oscilador estocástico. Desvios abaixo de 20 alertam para condições de sobrevenda que poderiam prenunciar um salto. Movimentos acima de 80 alertam para condições de sobrecompra que poderiam prenunciar um declínio. Observe como o oscilador pode se mover acima de 80 e permanecer acima de 80 (destaques em laranja). Similarmente, o oscilador moveu-se abaixo de 20 e algumas vezes permaneceu abaixo de 20. O indicador é overbought e forte quando acima de 80. Um movimento subseqüente abaixo de 80 é necessário para sinalizar algum tipo de reversão ou falha na resistência (linhas pontilhadas vermelhas). Por outro lado, o oscilador é tanto oversold quanto fraco quando abaixo de 20. Um movimento acima de 20 é necessário para mostrar uma recuperação real e teste de suporte bem-sucedido (linhas pontilhadas verdes). O gráfico 4 mostra o Crown Castle (CCI) com uma fuga em julho para iniciar uma tendência de alta. O oscilador estocástico completo (20,5,5) foi usado para identificar as leituras de sobrevenda. As leituras de sobrecompra foram ignoradas porque a tendência maior estava em alta. Negociar na direção da tendência maior melhora as chances. O Oscilador Estocástico Completo movimentou abaixo de 20 no início de setembro e início de novembro. Movimentos subseqüentes acima de 20 sinalizaram uma recuperação nos preços (linha pontilhada verde) e continuação da tendência de alta maior. O gráfico 5 mostra Autozone (AZO) com uma quebra de suporte em maio de 2009 que iniciou uma tendência de baixa. Com uma tendência de queda em vigor, o Oscilador Estocástico Completo (10,3,3) foi usado para identificar leituras de sobrecompra para prever uma possível reversão. As leituras de sobrevenda foram ignoradas por causa da maior tendência de baixa. O período de look-back mais curto (10 versus 14) aumenta a sensibilidade do oscilador para mais leituras de sobrecompra. Para referência, o Oscilador Estocástico Completo (20,5,5) também é mostrado. Observe que essa versão menos sensível não ficou sobrecomprada em agosto, setembro e outubro. Às vezes é necessário aumentar a sensibilidade para gerar sinais. Divergências do Urso Touro Divergências se formam quando um novo preço alto ou baixo não é confirmado pelo Oscilador Estocástico. Uma divergência de alta se forma quando o preço registra uma baixa mais baixa, mas o oscilador estocástico forma uma baixa mais alta. Isso mostra menos momentos negativos que poderiam prever uma reversão de alta. Uma divergência de baixa se forma quando o preço registra uma alta mais alta, mas o oscilador estocástico forma uma alta mais baixa. Isso mostra menos momento positivo que poderia prenunciar uma reversão de baixa. Uma vez que a divergência toma conta, os cartógrafos devem procurar uma confirmação para sinalizar uma reversão real. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma quebra de suporte na tabela de preços ou uma quebra do Oscilador Estocástico abaixo de 50, que é a linha central. Uma divergência de alta pode ser confirmada com uma quebra de resistência na tabela de preços ou uma quebra do Oscilador Estocástico acima de 50. 50 é um nível importante a ser observado. O oscilador estocástico se move entre zero e cem, o que torna 50 a linha central. Pense nisso como a linha de 50 jardas no futebol. A ofensa tem uma chance maior de marcar quando cruza a linha de 50 jardas. A defesa tem uma vantagem, desde que impeça a ofensa de cruzar a linha de 50 jardas. Um oscilador estocástico cruza acima de 50 sinais de que os preços estão sendo negociados na metade superior de seu intervalo alto-baixo para o período de retorno dado. Isso sugere que o copo está meio cheio. Por outro lado, um cruzamento abaixo de 50 significa que os preços estão sendo negociados na metade inferior do período de retorno dado. Isso sugere que a xícara está meio vazia. O gráfico 6 mostra a International Gaming Tech (IGT) com uma divergência de alta em fevereiro-março de 2010. Observe como o estoque mudou para uma nova baixa, mas o oscilador estocástico formou uma baixa mais alta. Existem três etapas para confirmar essa baixa mais alta. A primeira é uma cruz de linha de sinal e / ou recuar acima de 20. Uma linha de sinal cruzada ocorre quando K (preto) cruza D (vermelho). Isso fornece a entrada mais antiga possível. O segundo é um movimento acima de 50, o que coloca os preços na metade superior do intervalo estocástico. A terceira é uma quebra de resistência no gráfico de preços. Observe como o oscilador estocástico se movimentou acima de 50 no final de março e permaneceu acima de 50 até o final de maio. O gráfico 7 mostra o Kohls (KSS) com uma divergência de baixa em abril de 2010. O estoque subiu para máximas mais altas no início e no final de abril, mas o oscilador estocástico atingiu o pico no final de março e formou máximas mais baixas. A linha de sinal cruza e se move abaixo de 80 não forneceu bons sinais precoces neste caso porque o KSS continuou se movendo mais alto. O oscilador estocástico moveu-se abaixo de 50 para o segundo sinal e o estoque quebrou o suporte para o terceiro sinal. Como o KSS mostra, os primeiros sinais nem sempre são limpos e simples. Cruzamentos de linha de sinal, move-se abaixo de 80 e move acima de 20 são freqüentes e propensos a whipsaw. Mesmo depois que o KSS quebrou o suporte e o oscilador estocástico se moveu abaixo de 50, as ações voltaram para acima de 57 e o oscilador estocástico retornou acima de 50, antes de as ações continuarem bem abaixo. Bull Bear Set-ups George Lane identificou outra forma de divergência para prever bottoms ou tops. Uma configuração de touro é basicamente o inverso de uma divergência de alta. A segurança subjacente forma uma baixa mais alta, mas o oscilador estocástico forma uma alta mais alta. Mesmo que a ação não possa exceder sua alta anterior, a maior alta no oscilador estocástico mostra o fortalecimento do momentum superior. O próximo declínio é então esperado para resultar em um fundo negociável. O Gráfico 8 mostra o Network Appliance (NTAP) com uma montagem de touro em junho de 2009. O estoque formou uma alta mais baixa, com o oscilador estocástico forjando uma alta mais alta. Esta alta alta mostra força no momentum superior. Lembre-se de que isso é uma configuração, não um sinal. O cenário prevê uma baixa negociável no futuro próximo. O NTAP caiu abaixo de sua baixa de junho e o oscilador estocástico se moveu abaixo de 20 para se tornar sobrevendido. Os comerciantes poderiam ter agido quando o oscilador estocástico se moveu acima de sua linha de sinal, acima de 20 ou acima de 50. Alternativamente, NTAP posteriormente quebrou a resistência com um movimento forte. Uma configuração de urso ocorre quando a segurança forma uma baixa mais alta, mas o oscilador estocástico forma uma baixa mais baixa. Embora as ações mantidas acima de sua baixa anterior, a baixa mais baixa no oscilador estocástico mostra um crescente momento de baixa. O próximo avanço deverá resultar em um pico importante. O gráfico 9 mostra a Motorola (MOT) com uma configuração de urso em novembro de 2009. A ação formou uma baixa mais alta no final de novembro e início de dezembro, mas o oscilador estocástico formou uma baixa mais baixa com um movimento abaixo de 20. Isso mostrou forte momentum descendente . O salto subseqüente não durou muito enquanto o estoque subiu rapidamente. Observe que o oscilador estocástico não retornou acima de 80 e caiu abaixo de sua linha de sinal em meados de dezembro. Conclusões Embora os osciladores de dinâmica sejam mais adequados para intervalos de negociação, eles também podem ser usados ​​com títulos que tendem, desde que a tendência assuma um formato em ziguezague. Os pullbacks fazem parte das tendências de alta que aumentam em ziguezague. Os saltos são parte das tendências de baixa que ziguezagueam mais baixo. A este respeito, o oscilador estocástico pode ser usado para identificar oportunidades em harmonia com a tendência maior. O indicador também pode ser usado para identificar voltas perto de suporte ou resistência. Se uma operação de segurança estiver próxima do suporte com um oscilador estocástico sobrevendido, procure uma quebra acima de 20 para sinalizar uma recuperação e teste de suporte bem-sucedido. Por outro lado, se um comércio de segurança se aproximar da resistência com um oscilador estocástico sobrecomprado, procure uma quebra abaixo de 80 para sinalizar uma queda e uma falha de resistência. As configurações do oscilador estocástico dependem de preferências pessoais, estilo de negociação e período de tempo. Um período de lookback mais curto produzirá um oscilador instável com muitas leituras de sobrecompra e sobrevenda. Um período de look-back mais longo fornecerá um oscilador mais suave com menos leituras de sobrecompra e sobrevenda. Como todos os indicadores técnicos, é importante usar o oscilador estocástico em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Volume, suporte / resistência e breakouts podem ser usados ​​para confirmar ou refutar sinais produzidos pelo oscilador estocástico. Usando com SharpCharts Como mencionado acima, existem três versões do oscilador estocástico disponíveis como um indicador no SharpCharts. As configurações padrão são as seguintes: Oscilador Estocástico Rápido (14,3), Oscilador Estocástico Lento (14,3) e Oscilador Estocástico Completo (14,3,3). O período de look-back (14) é usado para o cálculo K básico. Lembre-se, K no Oscilador Rápido Estocástico não é suavizado e K no oscilador do Slow Stochastic é suavizado com um SMA de 3 dias. Os 3 nos ajustes do oscilador rápido e estocástico lento (14,3) definem o período médio móvel para D. Os cartógrafos que procuram flexibilidade máxima podem simplesmente escolher o oscilador estocástico completo para definir o período de retorno, o fator de suavização para K e o média móvel para D. O indicador pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço real. Colocar o oscilador estocástico por trás do preço permite que os usuários correspondam facilmente às oscilações do indicador com variações de preço. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Varreduras Sugeridas Oscilador Estocástico Sobrevivência Upturn. Esta varredura começa com ações que estão sendo negociadas acima da média móvel de 200 dias para se concentrar naquelas em uma tendência de alta maior. Destes, a varredura então procura por ações com um oscilador estocástico que se transformou em um nível de sobrevenda (abaixo de 20). Oscilador Estocástico Overbought Downturn. Essa verificação começa com ações que estão sendo negociadas abaixo da média móvel de 200 dias para se concentrar naquelas em uma tendência de baixa maior. Destes, a varredura, em seguida, procura ações com um oscilador estocástico que diminuiu após uma leitura de sobrecompra (acima de 80). Estudo adicional O livro de Murphy039s tem um capítulo dedicado aos osciladores de dinâmica e seus vários usos. Murphy abrange os prós e contras, bem como alguns exemplos específicos do oscilador estocástico. O livro de Pring039s mostra os fundamentos dos indicadores de momentum cobrindo divergências, cruzamentos e outros sinais. Há mais dois capítulos cobrindo indicadores de momentum específicos com muitos exemplos. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy Análise Técnica Explicação Martin Pring